dD80
0.000
9.24-
0.93-
ECM(-1)
مأخذ: محاسبات تحقیق
همان طور که از نتایج برآمده است، تمامی ضرایب، در سطح ۱۰%، به لحاظ آماری معنادار هستند و نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در تخمین رابطه کوتاه مدت تقریباً مشابه این نتایج در تخمین بلندمدت است. اندازه تأثیر متغیر مربوط به مصرف انرژی بر انتشار آلودگی در کوتاه مدت بزرگ تر از تأثیر آن در بلندمدت می باشد. همچنین، اندازه تأثیر متغیرهای توسعه مالی و تجارت در بلندمدت بزرگ تر از تأثیر آن ها در کوتاه مدت می باشد. این بدین معنا است که اثر تغییر در مصرف انرژی بر انتشار آلودگی در کوتاه مدت و اثرات تغییر در توسعه مالی و تجارت بر انتشار آلودگی در بلندمدت بیشتر است. متغیر سیاسی Polity در کوتاه مدت اثر منفی بر انتشار آلودگی داشته است. این در حالی است که این اثر در بلندمدت مثبت می باشد. با این وجود، میزان تأثیر کیفیت دموکراسی بر انتشار CO2 در ایران هم در دوره کوتاه مدت و هم در دوره بلندمدت بسیار ناچیز بوده و ضرایب مربوط به آن برای دو دوره ذکر شده به ترتیب برابر با (۰٫۰۰۵-) و (۰٫۰۰۵) می باشند.
ضریب تصحیح خطا برابر با ۰٫۹۳- تخمین زده شده و به لحاظ آماری معنادار است. مقدار بالا و علامت منفی این ضریب، سرعت بسیار بالای تعدیل به سمت تعادل و پایداری قابل قبول مدل را نشان می دهد. به این مفهوم که انحراف متغیر وابسته از مسیر بلندمدت خود، در هر سال به میزان ۹۳% تصحیح می گردد.
۴-۴-۱ آزمون های پایداری CUSUM و CUSUMSQ
آزمون های مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (CUSUM) و مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (CUSUMSQ) برای بررسی ثبات پارامترها مورد استفاده قرار گرفته اند. نمودار (۴-۱) و (۴-۲) آماره های CUSUM و CUSUMSQ را نشان می دهند.
نمودار ۴-۱ مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری برای آزمون پایداری ضرایب در مدل ARDL بهینه
مأخذ: محاسبات تحقیق
نمودار ۴-۲ مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری برای آزمون پایداری ضرایب در مدل ARDL بهینه
مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج این نمودارها بیانگر عدم وجود هر گونه ناپایداری ضرایب در طول دوره مورد بررسی می باشد، زیرا منحنی های هر دو آماره در داخل مرزهای بحرانی مربوط به پایداری پارامترها در سطح ۵% قرار گرفته اند و نشان می دهند که مدل در داخل نمونه مورد بررسی در بلندمدت پایدار است.
۴-۵ آزمون هم انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس
برای انجام آزمون هم انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس و تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی میان متغیرهای Lco2، Lener، Ltrade، Lfin، Lgdp، Polity لازم است ابتدا در مورد مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، یعنی تعداد وقفه های مناسبی که مانایی جملات اخلال الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) را تضمین می نماید، تصمیم گرفت. برای تعیین طول وقفه بهینه معیارهای گوناگونی وجود دارد، از جمله، معیارهای اطلاعات آکائیک (AIC)، شوارتز-بیزین (SC)، حنان-کوئین (HQ)، معیار خطای پیش بینی نهایی (FPE) و آماره LR. در این تحقیق، با توجه به معیار شوارتز-بیزین و با استناد به برقراری فروض کلاسیک رگرسیون و پایداری مدل VECM طول وقفه بهینه یک را برای مدل انتخاب می کنیم.
جدول ۴-۸ تعیین وقفه بهینه در مدل VAR
طول وقفه
LR
FPE
AIC
SC
HQ